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大数据告诉你:大盘跌破60日线后怎么走?

2017-11-23 20:27 来源:证券时报

新世纪以来上证指数累计有88次跌破60日均线,此前87次跌破60日均线有47次后5日市场出现下跌,占比54%。值得注意的是,此前87次跌破60日均线,有44次后60日市场是上涨的。

今天,各大指数全线受挫,上证指数下跌2.29%,创年内最大单日跌幅;深圳市场三大股指表现更差,跌幅均超过3%。此前强势的上证50指数也没能幸免,收盘下跌2.38%。个股方面,收盘近2900只股票下跌,300多只股票上涨。就连白马股也集体受挫,甚至有多只股票跌停。

从大盘技术面看,上证指数已经跌破60日均线。60日均线被众多技术派人士称作生命线,一旦有效跌破意味着短线调整概率大。那么事实果真如此吗?不妨用大数据来解答。

上证指数跌破60日均线,后市下跌概率并不高

进入2017年,上证指数共有4次跌破60日均线,此前3次分别是1月6日、1月10日和4月18日。从后市走势上看,跌破后短期下跌概率较大,但长线则大部分出现修复行情。

考虑到上述样本较少,参考价值或许并不大,数据宝决定扩大统计样本。首先来定义跌破60日均线:即前收盘高于当日60日均线,次日收盘低于当日60日均线。数据宝统计显示,自2000年以来上证指数合计共有88次跌破60日线。此前87次跌破60日均线47次后5日市场出现下跌,占比54%。值得注意的是,此前87次跌破60日均线,有44次后60日市场是上涨的。 

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由此可见,大盘跌破60日线,不论是短线还是中线,调整概率都不大。即便只选取跌破60日均线当日跌幅超过2%的交易日来做样本,也同样如此。数据显示,2000年以来,合计共有29次跌破60日均线且当日跌幅超过2%。此前28次跌破60日均后5日有15次指数下跌,占比不足54%;而后60日有12次指数下跌,占比不足43%。

白马股重挫,或只是因为涨太多

更重要的是,这次下跌主要源于白马股的调整。今天,家用电器、电子两大行业均跌超4%。食品饮料、通信、电气设备等7个行业跌幅超过3%。白马股方面,光伏行业的隆基股份、通威股份、阳光电源等全部跌停,通信行业的亨通光电、烽火通信等均大跌超9%,电子行业的大族激光、海康威视等均大跌超8%……

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白马股大跌或许只是因为涨太多。隆基股份今年以来累计涨幅185.33%,海康威视年内涨幅143.06%,大族激光、亨通光电年内涨幅也均超过120%。

不过,在经历了大涨之后,很难说白马股已经全面泡沫化。比如隆基股份、亨通光电、大族激光等个股的市盈率均不足30倍。家电、银行等行业白马股估值更低,家电龙头美的格力市盈率均在20倍以下。银行股估值更低,龙头招商银行市盈率也不足10倍。

机构或开始抄底部分白马股

从今天的龙虎榜数据来看,有部分机构开始抄底一些白马股。今天跌停的阳光电源龙虎榜数据显示,前五名买入席位有3家机构专用席位,累计买入金额1.63亿元;前五名卖出席位有4家专用席位,累计卖出金额1.39亿元。此外,深股通席位买入644万元,卖出2050万元。

也有机构在大举出货白马股。今天同样跌停的通威股份龙虎榜数据显示,机构净卖出金额超过1.36亿元。上述两只股票的机构动向,很难说明主力资金对整体白马股的态度,不过作为白马股行情的另一个主力,沪股通资金或能说明一点问题。数据显示,今天沪股通累计净流入资金20.12亿元,创出近一个月来新高。(数据宝 陈见南)

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